做饼干时，使用黄油、猪油和玉米油这三种油类都可以，但它们之间存在一些区别：

1. 黄油：黄油是从牛奶中提炼出来的乳脂肪，含有较高的水分、乳脂肪和蛋白质。黄油在饼干制作中可以增加饼干的酥脆度和口感，使饼干更加美味。此外，黄油还具有一定的乳香味，可以为饼干增添风味。

2. 猪油：猪油是从猪的肥肉中提炼出来的脂肪，含有较高的饱和脂肪酸。猪油在饼干制作中可以增加饼干的酥脆度和口感，使饼干更加香脆可口。同时，猪油具有一定的猪油香味，可以为饼干增添独特的风味。

3. 玉米油：玉米油是从玉米胚芽中提取的植物油，含有较高的不饱和脂肪酸。玉米油在饼干制作中可以使饼干保持一定的酥脆度，但不如黄油和猪油的效果明显。玉米油的特点是不含有浓郁的香味，所以饼干的味道会相对较为清淡。

总之，这三种油在饼干制作中各有特点，可以根据个人口味和需求来选择。如果喜欢酥脆口感和浓郁的奶香味，可以选择使用黄油；如果喜欢酥脆口感和独特的猪油香味，可以选择使用猪油；如果喜欢清淡口感，可以选择使用玉米油。