第一次去嘉峪关，需要注意以下几点：

1.嘉峪关属于高原地区，气候寒冷干燥，早晚温差较大，建议携带足够的保暖衣物。

2.嘉峪关海拔较高，大气压力较低，容易导致高原反应，建议在旅途中适当休息，不要过度劳累。

3.嘉峪关阳光强烈，注意防晒和防暑，携带足够的防晒霜和蚊虫叮咬用品。

4.嘉峪关文化底蕴深厚，旅游景点众多，建议提前了解景点的开放时间和门票价格等信息。