四十天的小马犬是可以开始训练的，但需要注意方式和内容。此时的小狗处于敏感期和社交期，对于环境和人的接触十分关键。

训练应以建立信任、培养好习惯为主，如定点排泄、简单口令等。避免过度训练或过于复杂的命令，以免给小狗带来压力。同时，训练时要保持耐心和爱心，让小狗在愉快的氛围中成长。所以，四十天的小马犬可以训练，但需要科学、合理的方法。