ETF的深度玩法包括三个方面：套利、仓位控制和投资周期。

首先，ETF的套利机会往往存在于市场价格和实际价值之间的差距中，投资者可以通过买入低估ETF和卖出高估ETF的组合来获得套利收益。

其次，ETF的仓位控制也十分重要，投资者应该风险分散，避免过度集中在某一种股票或行业上，以免承担太多的风险。

最后，投资者还需要注意投资周期，ETF的市场价格和指数走势有时会出现较大的波动，所以需要耐心等待适当的买入或卖出时机。